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Steam has a splash screen with ads whenever you open the launcher, I don’t have a console but I assume Xbox/PS/NSW2 also have some sort of advertisements. If the ads bother you that much, you can use innoextract instead of running their installer.
If you are talking about the smaller, seperate news window, you can disable that in the settings. My switch (1) also has a news feed but you can decide for yourself which news channel you want to subscribe too, or none at all. For GOG, there is no ad free version of the installer, you’d have to use third party tools or maybe powershell/cmd (I never tried the latter).